追蹤誤差計算

2023年10月4日 — ETF追蹤誤差計算就是淨值的報酬率和追蹤指數的差異，再取標準差就可以知道兩個數據的差異有多大。 ETF追蹤誤差公式：追蹤誤差= (ETF淨值報酬率– 追蹤 ...

2013年9月6日 — 追蹤誤差，代表的是基金或ETF績效與同期間對應指數的報酬率間差異的變異性。 剛才在計算五年間的報酬率標準差時，是直接以基金在每年的絕對報酬率計算。

2019年8月14日 — 追蹤誤差則是反映在投資期間，一檔ETF走勢與其基準指數的相近程度，是相對報酬的標準差，在計算上必須先算出追蹤偏離度（tracking difference），再利用 ...

2020年12月10日 — 最標準的追蹤誤差計算，就是把兩個數列之間的差值取標準差。標準差可以有利於衡量兩組報酬之間的差異巨大程度。 如果有一檔ETF追蹤誤差很大，甚至持續的 ...

由於追蹤誤差是投資組合與標竿指數報酬. 差異率之標準差,是由多個偏離標竿指數之操. 作策略所構成,因此透過追蹤誤差邊際貢獻之. 計算,即可瞭解投資組合內容每一微小之變.

... 誤差(Tracking Error)跟蹤誤差是指組合收益率與基準收益率(大盤指數收益率)之間的差異的收益率標準差， ... 跟蹤誤差的計算公式. (1)跟蹤偏離度(Tracking Difference). TDti ...

2020年9月2日 — 追蹤誤差（Tracking Error, TE）則是拿追蹤差距來計算標準差，反映的是一段期間內，ETF報酬率與所追蹤指數報酬率差距的波動或變異程度。若以賽跑來 ...

目前最常被用來計算追蹤誤差的方式17紻就. 是計算出投資組合的報酬率偏離標竿指數. 報酬率的均方差為追蹤誤差紻若追蹤誤差. 愈小紻則代表投資組合愈接近標竿指數紻. 也就是 ...

2020年9月2日 — 追蹤誤差（TRACKING ERROR, TE）則是拿追蹤差距來計算標準差，反映的是一段. 期間內，ETF 報酬率與所追蹤指數報酬率差距的波動或變異程度。 追蹤差距與 ...